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编者评论：所研究的模型跨越了计量经济学发展的不同阶段

制作一部杰作花了五年时间！ 《计量经济学：理论与应用》一书是根据计量经济学中最具代表性的模型编写的，所研究的模型跨越了计量经济学发展的不同阶段。作者马玮拥有30多年的教学和科研经验和经验。

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简介

计量经济模型是使用数据连接现实与未来的桥梁。本书立足于模型的视角，重点介绍了经典计量经济模型、系统计量模型、时间序列模型、向量自回归模型、非参数计量模型、空间计量模型的建模方法。本书系统地介绍了各类模型的设置、估计和检验方法。在此基础上，本书还研究了非平稳过程的建模，并讨论了动态建模方法。为了使本书内容的理论与应用并重，给出了模型的计算机求解方法，第11章主要研究了计量经济学模型的应用，使本书更具实用性。为了降低难度，本书中用到的数学知识在第2章进行了详细讲解。数学知识在计量经济学的背景下进行讲解，让阅读本书的读者很容易完成学习过程。使复杂的内容简单易懂是本书的重要特点之一。本书研究的模型跨越了计量经济发展的不同阶段。因此，它可以作为博士生、硕士生和本科生的教学和参考书，也可以作为专业学者的参考书。

关于作者

马伟，1957年出生，天津财经大学数学与计量经济学教授，博士生导师。 ，全国优秀教师，全国师德模范，天津大学生数学竞赛优秀指导教师。中国数量学会学术委员会委员、中国数量经济学会理事会常务理事。主要著作：协整理论与应用（南开大学出版社）、线性代数（南开大学出版社）

目录

介绍001

1、包本筛网焙烧经济学研究问题的方法001

1、屏保烤屏经济模型的建模过程002

第 2 章计量经济学中的统计和数学工具 009

2、保本筛网烘烤经济学中的数学分析009

2.1.1 多元函数009的极值

2.1.2 差分算子和滞后算子011

2、烘焙经济学中的线性代数和矩阵理论基础012

2.2.1 矩阵概念和矩阵向量化012

2.2.2 矩阵运算014

2.2.3 计量经济学模型中常用的特殊矩阵021

2.2.4 矩阵和向量组的其他知识023

2.2.5 线性方程组解的理论026

2、经济学中概率论和数理统计的相关知识028

2.3.1 随机变量的数值特征028

2.3.2 重要随机变量的分布030

2.3.3 条件分布和条件期望033

2.3.4 参数估计034

2.3.5 假设检验 037

2.3.6 大数定律和中心极限定理 039

2、保护这个婊子042的过程介绍

计量经济学：～～～～

理论与应用

2.4.1 随机过程的基本概念 042

2.4.2 计量经济学中常用的随机过程 043

第三章单变量线性回归模型052

3、保本筛网焙烧052经济模型变量分类

3.1.1 内生和外生变量052

3.1.2 滞后变量和虚拟变量053

3 线性回归模型的一般概念 054

3.2.1 回归分析的基本概念 054

3.2.2 单变量线性回归模型057的基本假设

3.2.3 单变量线性回归模型061的参数估计

3.2.4 单变量线性回归模型065的统计检验

3.2.5 单变量线性回归模型069的应用

3.2.6 单变量线性回归模型案例072

第4章多元线性回归模型076

4、线性回归模型的一般概念076

4、线性回归模型的参数估计079

4.2.1 多元模型079的普通最小二乘估计

4.2.2 多元线性模型参数的最大似然估计082

4.2.3 多元线性模型参数的矩估计084

4、线性回归模型085的检验

4.3.1 多元模型085的经济检验

4.3.2 多变量模型对样本数据的拟合优度检验设计研究 086

4.3.3 模型设置088的显着性检验

4.3.4 回归参数的显着性检验089

4、 090型线性回归模型

4.4.1 对数模型091

4.4.2 指数模型 093

4.4.3 其他可以线性化的模型093

4 净化条件094的线性回归模型

4.5.1 参数约束的回归模型 094

4.5.2 回归模型098中解释变量个数增减的约束

4.5.3 参数稳定性测试098

4.5.4 约束问题的其他测试方法介绍 100

4、保持震动

4、保护。使用R语言102进行定量分析

4.7.1 使用R语言产生白噪声103

4.7.2 使用 R 语言 104 构造泊松过程

4.7.3 使用 R 语言 104 构造简单的线性回归

4.7.4 使用R语言构造异方差和序列相关序列107

第五章经典参数模型的检验与修正方法研究110

5、币保谈钚相关筹款方式111

5.1.1 异方差概述 111

5.1.2 异方差性检验 113

5.1.3 模型118中异方差问题的校正方法研究

5、护布与烤网经济模型序列相关性研究121

5.2.1 序列相关的一般概念及其对模型的影响121

5.2.2 存在序列相关问题时对模型的影响123

5.2.3 序列相关性检验 124

5.2.4 序列相关问题的修正128

5、宝尘屏敲P票帝玉蚕嘶命难核君宝昌。

5.3.1 多重共线性的数学定义 132

5.3.2 多重共线性对计量经济学模型的影响 133

5.3.3 多重共线性 133 检验

5.3.4 多重共线性问题的解决方案 137

第 6 章系统计量经济学建模 139

6、 Baobi Lowchen屏风烤139经济模型的一般概念

6.1.1 系统计量经济学模型示例 139

6.1.2 经济模型中的变量和单方程分类与__________ 统计 140

6.1.3 系统计量经济学模型的分类 142

6.1.4 系统计量经济学模型的识别 146

6、保护蚕，低衬P偷盗墓兰，保护其免于疲劳。

6.2.1 间接最小二乘 149

6.2.2 系统计量经济学模型151的工具变量估计方法

6.2.3 系统计量经济学模型153的两阶段最小二乘估计方法

6.2.4 使用软件 EViews 153 估计系统计量经济学模型

6、保诚基层经济模型建模的基本流程156

第 7 章时间序列模型 159

7.保护蝎子的笔和心。P偷走袋子，然后拍拍片子、笔芯、笔芯。

7.1.1 时序过程的因果关系 160

7.1.2 时间序列过程的自相关函数和偏自相关函数160

7.1.3 时间序列过程的整体频谱 161

7.1.4 滞后算子的属性 162

7、宝藏月玉萍P拦住宝鼎。

7.2.1 自回归模型的一般概念 163

7.2.2 AR(1) 过程 164 的属性

7、保护穷人。平均进程 166

7、平均进程169

7、 170

7、测试 174

7.6.1 无序列相关的随机扰动项的单位根检验---DF检验174

7.6.2 随机扰动项序列相关的单位根检验 179

7.6.3 方差比检验 182

7、保护废人孔悦宇鹏P制止郑丽瑶保护福。

7.7.1 VAR 模型 183 的一般概念

7.7.2 向量过程的平稳性 185

7.7.3 VAR（模型188的推导

7.7.4var

7.7.5 VAR(┠P椭圆哥秃tuk∪“辣椒宝梗”

7.保护捕捉红树林，于冰，P偷tau，保护茎。

7.8.1 VAR 模型和格兰杰因果检验 195

7.8.2 使用 VAR 模型 197 进行脉冲分析

7、时间序列模型简介 200

7.9.1 自回归条件异方差模型 200

7.9.2 长记忆时间序列模型 206

第8章空间计量经济学建模214

8、用于保护泵的数据模型 214

8.1.1 面板数据模型 214 的一般概念

8.1.2 面板数据模型217的设置

8.1.3 面板数据模型220的选择测试

8.1.4 面板数据模型的估计方法介绍 224

8、保险部占屏烘焙经济模型227

8.2.1 空间测量模型228的设置

8.2.2 空间权重矩阵 229

8.2.3 空间计量模型的设置与分类231

8、宝臣展屏屏敲P偷盗墓兰花椒和煅山毛榉花椒。简介 235

8.3.1 空间计量经济模型的最大似然估计 235

8.3.2 空间计量经济模型236的检验方法

8 宝春展屏屏烧237经济模型实证研究

8.4.1 示例背景 237

8.4.2 数据源和处理 238

8.4.3 空间效应分析 238

8.4.4 截面数据空间模型的建立239

8.4.5 面板数据空间计量模型的实证研究241

8.4.6 空间模型243的建立与回归

第 9 章非参数和半参数计量经济学模型 247

9。保护问题：计量经济学模型的一般概念 247

9.1.1 构建非参数模型的数据分析 248

9.1.2 非参数方法中经验分布函数的构造 248

9.1.3 非参数方法中的核密度函数估计 250

9。包布撕裂号252的结构及性能

9。纾困移除问题：核密度估计方法 262

9.3.1 一元核密度262的估计方法

9.3.2 多元核密度269的估计方法

9。安全和调度问题：计量经济学建模 270

9.4.1 非参数计量经济学模型的一般形式 270

9.4.2 非参数计量经济学模型的估计 273

关于保存鸡蛋的 9 个问题：计量经济学模型简介 276

9.5.1 半参数模型的一般概念 276

9.5.2 半参数计量经济学模型的估计 277

9。保证使用R语言进行非参数估计279

9.6.1 使用 R 语言 279 估计人口分布

9.6.2 使用R语言选择窗口宽度283

9.6.3 使用 R 语言 283 估计多维随机变量的联合分布

9.6.4 使用 R 语言 287 估计非参数计量经济学模型

9.6.5 R 语言在非参数计量经济学模型中的其他应用 289

9.6.6 半参数模型 293 的实现

9.6.7 半参数单指数模型298的回归示例

第 10 章协同集成和纠错模型 304

10倍动态计量经济模型建模方法304

10.1.1 动态计量经济学模型的一般概念 305

10.1.2 纠错模型（ECM）305的推导

10.1.3 动态建模的基本流程309

10。包步前车染经济过程协同积分研究313

10.2.1 关于非平稳过程和变量弱外生性的思考313

10.2.2 合作积分314的定义和性质

10.2.3 过程非平稳时纠错模型的建模条件 321

10。审儒学与324点的关系

第11章计量经济学模型的应用研究326

11.包头模型的应用：金融风险计量的非参数方法326

11.1.1 金融风险计量中的连接函数 327

11.1.2 深港333市场风险相关性测度的实证分析

11. Baobo Sakura Yuli想要搞砸。

11.2.1 使用 STAR 模型构建边际分布 341

11.2.2 实证分析 342

参考 348

附录 A 正态曲线下面积 350

附录 Bt-关键分布点 351

附录Cχ2分布临界点352

附录 DF 分布 353

附录 EDW 测试上下界 355

附录 F 冯诺曼比率阈值 357

附录Gσ经验累积分布表359

附录H经验累积分布表360

附录 I 协整检验截止表 361

优秀的试读

前言

多年来，我一直想写一本书，涵盖计量经济学发展的不同时期。当我开始写的时候，我发现要写的东西太多了。最后，我决定选择计量经济学中最具代表性的模型作为主线来写。一本书最重要的责任就是给读者带来帮助，化繁为简，让读者恍然大悟，是这本书的天职。

本书侧重于经典计量经济学模型、系统模型、时间序列模型、向量自回归模型、空间计量经济学模型、非参数和半参数模型，以及协同集成和纠错模型。该模型的应用进行了研究，是一本非常有价值的书。

本书的每一章都侧重于一个模型。深入讨论了每个模型的背景、模型规范、模型估计、模型测试和应用。本书可作为博士、硕士和本科生的参考书，也可作为经济研究人员的参考书。

我的学生在写作过程中给了我很多具体的帮助。我的研究生李楠、李海丽、李莹莹、周冬莹、徐成、乔龙飞、司嘉兴、高培安等2014届毕业的同学在搜集资料和整理资料方面做了大量工作。他们提供了一些章节示例，我做了必要的修改。我的研究生陆颖博士、张卓群博士，现任博士。候选人葛彤做了大量工作。第九章由我、张卓群、葛彤完成。第十一章案例由陆英、张卓群、任亚宁、徐玉娟提供。武丹大师和林可参与了第八章的部分写作，全书由我独立定稿。

这本书的写作历时五年。感谢本书两位编辑王文柱先生和苏明芳先生的鼓励和帮助，本书得以完成。非常感谢您对我的慷慨和耐心。

我也用这本书来纪念我的导师周以江教授。周以江老师虽然走了，但他对我的教导永远不会忘记。每当我遇到困难时，我都会想起他。还要感谢我的计量经济学启蒙老师——清华大学李子乃教授，也非常感谢我的博士后导师——南开大学张晓东教授。在我的学习和研究过程中，他们给了我很多帮助和支持。

最后，我希望这本书对阅读它的人有所帮助。我还要感谢那些阅读本书并与我分享学习乐趣的人。马伟2016年12月31日