《B-S及跳扩散模型下的期权定价》杨云霞著|(epub+azw3+mobi+pdf)电子书下载

图书名称：《B-S及跳扩散模型下的期权定价》

【作　者】杨云霞著

【页 数】 123

【出版社】 北京：中国农业大学出版社 , 2018.10

【ISBN号】978-7-5655-2044-0

【价 格】45.00

【分 类】期权定价－研究生－教材

【参考文献】 杨云霞著. B-S及跳扩散模型下的期权定价. 北京：中国农业大学出版社, 2018.10.

图书封面：

《B-S及跳扩散模型下的期权定价》内容提要：

本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论;第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式;第三块内容是跳扩散模型下的期权定价，而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸，在这两个模型下，主要给出了奇异期权的定价公式;最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计，模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征:尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。