看涨期权与看跌期权收益图解（看涨期权与看跌期权）看涨期权和看跌期权是两种基本类型的期权合约。看涨期权赋予持有者在未来某个日期以特定价格购买股票的权利，而看跌期权赋予持有者在未来某个日期以特定价格出售股票的权利。下图显示了看涨期权和看跌期权的收益图解。[图片]看涨期权的收益图解：看涨期权的买方：如果股票价格上涨，收益将是无限制的。如果股票价格下跌，损失将被限制在期权费。看涨期权的卖方：如果股票价格上涨，损失将是无限制的。如果股票价格下跌，收益将被限制在期权费。看跌期权的收益图解：看跌期权的买方：如果股票价格下跌，收益将是无限制的。如果股票价格上涨，损失将被限制在期权费。看跌期权的卖方：如果股票价格下跌，损失将被限制在期权费。如果股票价格上涨，收益将是无限制的。看涨期权与看跌期权的差异看涨期权和看跌期权的区别在于对股票价格走势的预期。看涨期权的买方预期股票价格会上涨，而看跌期权的买方预期股票价格会下跌。看涨期权与看跌期权的应用场景看涨期权和看跌期权可以用于多种目的，包括：投机：看涨期权和看跌期权可以用于投机股票价格的走势。如果投资者认为股票价格会上涨，他们可以购买看涨期权。如果投资者认为股票价格会下跌，他们可以购买看跌期权。对冲：看涨期权和看跌期权可以用于对冲股票价格的风险。如果投资者持有股票，他们可以购买看跌期权来对冲股票价格下跌的风险。如果投资者想要购买股票，他们可以购买看涨期权来对冲股票价格上涨的风险。套利：看涨期权和看跌期权可以用于套利。套利是利用不同市场上的价格差异来获利的策略。例如，如果股票价格在股票市场上高于期权市场，投资者可以购买股票并在期权市场上卖出看涨期权。看涨期权与看跌期权的风险看涨期权和看跌期权都有风险。看涨期权的风险在于股票价格可能下跌，导致期权价值归零。看跌期权的风险在于股票价格可能上涨，导致期权价值归零。看涨期权与看跌期权的总结看涨期权和看跌期权是两种基本类型的期权合约。看涨期权赋予持有者在未来某个日期以特定价格购买股票的权利，而看跌期权赋予持有者在未来某个日期以特定价格出售股票的权利。看涨期权和看跌期权可以用于多种目的，包括投机、对冲和套利。看涨期权和看跌期权都有风险。...

2023-12-21 看跌期权看涨期权 看跌期权看涨期权计算

图书名称：《B-S及跳扩散模型下的期权定价》【作者】杨云霞著【页数】123【出版社】北京：中国农业大学出版社,2018.10【ISBN号】978-7-5655-2044-0【价格】45.00【分类】期权定价－研究生－教材【参考文献】杨云霞著.B-S及跳扩散模型下的期权定价.北京：中国农业大学出版社,2018.10.图书封面：《B-S及跳扩散模型下的期权定价》内容提要：本书共有八章，分四大块内容。第一块内容叙述了期权定价的研究现状、期权定价的发展方向以及期权定价理论第二块内容给出了B-S期权定价模型以及B-S期权定价的扩展模型，并在这两个模型下给出了欧式期权定价公式第三块内容是跳扩散模型下的期权定价，而跳扩散期权定价模型是B-S期权定价模型的推广。双指数跳扩散模型和加权平均指数跳扩散模型是跳扩散模型的延伸，在这两个模型下，主要给出了奇异期权的定价公式最后一块内容是双指数跳扩散模型下的MCMC估计，模拟试验表明双指数跳跃扩散模型能够体现资产收益的经验特征:尖峰厚尾特征和期权定价中的“波动微笑”。...

2023-12-19

图书名称：《高胜率期权交易心法》【作者】蒋瑞【页数】208【出版社】北京：机械工业出版社,2021.02【ISBN号】978-7-111-67418-4【价格】49.00【分类】股票交易-基本知识【参考文献】蒋瑞.高胜率期权交易心法.北京：机械工业出版社,2021.02.图书封面：图书目录：《高胜率期权交易心法》内容提要：本书以风险和收益的非对称视角为依据，提出期权交易的高胜率原则，重点介绍了对交易者来说最好用、管用、能用的期权交易策略；提出“卖期权就是卖保险”的观点，并系统总结了六种基础策略的保险性质和赚钱难易程度，视角新颖、实用，有助于读者加深对基础策略的理解。本书以卖期权的相关交易为重点，提出卖期权实际上是对期权合约的实值概率进行预估并定价的观点，进而给出判断期权实值概率的三种方法（Delta值法、隐含波动率法、异常值观察法），从而将复杂的期权交易简化成概率判断（选择行权价、行权时间）并给概率定价（选择权利金）的简单可行的交易方法，使期权交易者在实战中有下手处可寻。此外，本书用实例简单介绍了在Delta中性策略下，交易隐含波动率、交易已实现波动率的技巧，并对这两种技巧的要点进行了简单分析。这两种技巧属于高级技巧，目前国内相关书籍涉及的并不多，具有一定的前瞻性。《高胜率期权交易心法》内容试读第1章绪论市场是个很神奇的地方，有些人在这里寻求财富的持续增长，进而获得财务自由，有些人则更享受交易的兴奋与喜悦，赚不赚钱反倒在其次；有些人信仰价值投资，有些人则是看线炒股；有些人长期持有，分享公司的业务成长，有些人则快进快出，赚一笔就是一笔。各类投资理论、投资风格也是各有所长，不一而足。在我们开始期权交易策略的正文之前，理一理思路，看一看地图，搞清楚自己的目的、途径、手段，认清自身定位、所处位置，是非常有必要的一件事。1.1现代证券投资学与价值投资体系现代证券投资学有四个基本假设，分别是：1.投资者是理性的，会对信息做出反应；2.市场是有效的，各类信息都能在市场上被立刻反应，并被充分定价，因此战胜市场是不可能的；3.用股价波动来衡量投资风险；4.多元化配置是在回报率不降低的情况下，降低风险的唯一途径。一般来说，正统理论的信奉者都认为市场不可战胜，因此代表市场整体2高胜率期权交易心法水平的指数基金的收益，就是投资者能获得的最佳收益。一只股票相对于市场整体的波动性被定义为B,超出市场整体水平的收益部分被定义为α。通常来说，B代表了市场整体水平，比较容易获得，直接购买指数基金就能获得整体市场的B。真正考验投资者能力的，是选取有高α的股票。α带来的收益，一般被称为超额收益，是所选取股票超越市场整体水平的部分。我们经常在各种场合听到各类人谈论α和B,其实就是这个意思。不同的基金经理有不同的策略，有些偏重B,有些则偏重α，甚至偏重不同行业的：。当市场整体涨幅巨大时，B策略通常就占优势，因为市场整体涨幅贡献了个股涨幅的大部分；当市场萎靡不振时，即B收益不高时，好的α策略就会非常亮眼，这就很考验投资者的选股能力。因此，追求B收益的多是被动型投资者，他们以购买各类相关指数基金为主；追求α收益的多是主动型投资者，追求超出市场平均水平的超额收益。这些内容是现代证券投资学的基本假设和基本结论，无数的基金经理做大量的研究、分析、数学模型，就是为了找出高α的股票，从而长期获得超越市场整体水平的收益。然而，上面提到的四个基本假设，已经被证明存在各种各样的问题。首先，无法解释以下事实：一些秉持特定投资理念（尤其是价值投资理念)的投资者，投资业绩长时间、大幅度超越指数。因为时间跨度很长，已经无法用运气或是统计误差来解释。相反，很可能是投资的正统理论及其基本假设出现了某种系统性的偏差和瑕疵。其次，经过这么多年的理论探讨和实践检验，我们对上述四个基本假设都或多或少有了新的认识。1.投资者是理性的吗？一事实证明，投资者受情绪影响巨大，很多时候是非理性的，近年来发展出来一套学问，叫作“行为金融学”(ehavioralfiace),就是研究投资者非理性行为的。2.市场是有效的吗？有效市场假说(efficietmarkethyothei,EMH)分为强式、半强式、弱式三种形式：强式认为内幕消息无效，半强式认为基本面分析无效，弱式认为技术分析无效。这个假说目前屡遭诟病，强式已经基本没人相信，获取内幕消息进行交易，获得超额收益应该是大概率事件，第1章绪论3事实上也是如此。半强式无法解释为何有些投资者可以在相当长的时间内通过基本面分析持续超越市场。对于弱式，则有些争议，信者恒信，不信者恒不信。誉之者认为一切信息都已包含在K线起伏涨落之内，光看K线就能持续投资获利；毁之者认为其言近妖，无异于股市算命。另一部分人认为技术分析在某种程度上代表了市场情绪的悲观、乐观，可以作为辅助交易的工具。像沃伦·巴菲特(WarreBuffett)这样的价值投资者，就是对有效市场假说最好的反证。本杰明·格雷厄姆(BejamiGraham)曾有名言，股市短期是个投票机，长期是个称重机，即市场短期内可能无效，但长期有效。这个表述虽不中，亦不远。市场经常有效，但不是永远有效，乔治·索罗斯(GeorgeSoro)就说市场经常无效，也自成一家之言。3.股价波动代表投资风险吗？用股价波动来衡量投资风险，是证券投资学将风险数学化的一项创举，但是巴菲特认为，投资的真正风险在于企业业务受到实质性损害或伤害以及相应的投资本金损失的可能性，并不是股票的价格行为。换言之，投资的真正风险在于被投资企业本身，而非股票市场。这真是证道之言！被投资企业的风险如何衡量，风险该如何数学化，这样的风险又该被怎样定价，这才是真正重要的事情。基于巴菲特对于风险的理解以及他投资时间的超长性，可以看出他几乎不怎么关注股价涨跌。在巴菲特的办公室里，甚至没有电脑，只有一台电视机，用来收看财经新闻。因此，将股价波动作为风险数学化的表征，可能并不那么完美。4.多元化是降低风险的唯一途径吗？多元化的潜在命题是，利用投资组合股票的多样性，整体上降低单只股票的影响，降低投资组合整体的波动。因为波动代表了风险，所以，降低波动就是降低了风险。是否多元化取决于对投资公司有多深的研究和认识，是否真正了解所投公司。如果一件事的确定性高达100%，你要做的就不应该是多元化，而是加杠杆。巴菲特是集中投资的典范，他毫不客气地说，多元化只起到了保护无知的作用。另外，对于没有选股能力的普通投资者来说，巴菲特的建议也非常中肯，即买入标准普尔500指数基金，获取市场平均收益。指数基金是2019年1月逝世的约翰·博格(JohBogle)给投资界带来的最大贡献，也是在投资市场上对于普通投资4高胜率期权交易心法者来说，唯一的免费午餐。如果我们回到投资这件事本身，梳理一下本杰明·格雷厄姆以来价值投资的理念，真正重要的是这么几个概念。1.股票是公司的一部分，买股票就是买公司。股票价格的上涨，最终取决于公司的经营行为。从本质上讲，购买股票，就是购买公司的一部分业务，如果业务确实好，股价终将上涨。所以巴菲特说，在购买股票后，即便股市关门几年，你仍乐意持有，而不是急于交易，才是正确的投资态度。与此类似，有一些投资前辈用投资一级市场的方式来投资二级市场，也取得了非常好的成绩。他们的态度跟巴菲特有异曲同工之妙。一级市场投资就是公司上市前的各类股权投资，如果你看不出公司的真正价值，不看好公司的成长前景，一旦看错了贸然交易，就是100%的失败。这是因为一级市场是没有“接盘侠”的，投资者必须耐心等待公司持续成长，最终在公司上市后才能有退出机会，因此要极为慎重。2.市场先生（Mr.Market)。这个概念是格雷厄姆发明的。市场先生有时候非常乐观，有时候也异常悲观，他从不告诉你价值，只是每天上门报出价格，并且价格经常高得离谱，或是低得离谱。格雷厄姆告诫我们，要理性看待价格的波动，让市场先生服务于自己，而非相反。3.安全边际(margiofafety)。市场上有各种不确定因素，要预留出一部分空间来应对不确定性，安全边际即付出的股票价格与股票价值之间的差额。因为每个公司的业务不同、“护城河”深浅不同，安全边际也会有所不同。投资者的投资风格也会影响安全边际的界定，比如极度厌恶风险的塞斯·卡拉曼(SethKlarma),对安全边际就有高于常人的要求。另外，主流金融学用股价波动来量化风险，通过多元化配置来降低风险，但巴菲特则不同，他直接通过安全边际来控制风险。4.能力圈(circleofcometece)。这个概念是巴菲特多年来总结并提出的。一个人的精力、能力是有限的，应该集中于自己熟悉的、了解的领域，这样更容易取得成功。换句话说，守好自己的一亩三分地，市场上赚钱的机会很多，重要的是知道自己擅长什么。对于能力圈这个概念，段永平先生多第1章绪论5年前提出了一个“不为清单”（todoiglit)进行阐释，本分的、能力圈以内的事要“为”，不本分的、能力圈以外的事要“不为”。知道什么不能做，比知道什么可以做，有时候更为难得。时至今日，尤其是互联网公司兴起后，人们对价值的认知与判断与工业时代已经很不一样，但这个投资框架今天看来仍然有效，并且历久弥新，值得认真对待。这是一个不涉及高深数学、简单可靠的投资体系。现代金融学以及各种人文社科领域喜欢提一些新奇的概念，但真正重要的基本概念和思考框架往往是平实易懂的，可谓大道至简。简单，却并不容易。1.2期权定价与期权交易期权(otio)是标的资产(uderlyigaet)基础上的金融衍生品(fiacialderivative)。标的资产可以是股票，可以是ETF,可以是利率，可以是外汇，可以是指数，也可以是期货合约。期权是对标的资产的一种权利主张，这种权利可以是买入的权利，也可以是卖出的权利。根据对标的资产买卖义务的不同，期权分为看涨期权(callotio,简称call)和看跌期权(utotio,简称ut)。持有看涨期权的投资者，有权利在行权日或之前以约定价格购入标的资产，©持有看跌期权的投资者，有权利在行权日或之前以约定价格卖出标的资产。相反，卖出看涨期权(hortcall)和卖出看跌期权(hortut)的交易者，在交易对手方行权时，有义务以约定价格卖出或买人标的资产。这里对于初次接触期权的朋友，尤其是习惯了国内市场单边做多的人，可能在理解上略微不易。为了便于迅速理解，这里请谨记两点：①期权分看涨和看跌；②无论看涨和看跌都可以选择买入(log)或是卖出（hort)。期权和股票不同：股票由上市公司发行，在一定时期内数量是固定的，而期权没有固定的发行方，由买方和卖方分别报价，一旦双方价格一致，交易便实现了，一张期权合约就正式诞生。由于这种特点，期权合约在理论上可以被近似认为供应是无限多的，只要双方能撮合交易，期权合约就可以被创造出来。⊙美式期权在到期日当日及到期日之前均可行权，欧式期权只能在到期日当日行权。6高胜率期权交易心法本书所讨论的期权及其交易策略，主要集中于美式股票期权，即在到期日当日和到期日之前均可行权的期权。按照上述定义，期权的概念很简单，但定价很复杂。曾经在很长一段时间内，我们知道期权的价格与股价、股价波动率、行权日期、行权价、市场利率都相关，但没有确切的计算方法，只能靠预估。直到1973年，两位美国经济学家发表了《期权定价与公司债务》一文，给出了明确的期权定价模型，即著名的布莱克-斯科尔斯期权定价模型。这个定价模型有7个基本假设，第一个也是最重要的一个假设，是股价服从正态分布。如果将全市场几千只、上万只股票看作一个整体，那么从整体上、概率上看，股价服从正态分布这一假设可能是合理的。但每一家独特的公司，在不同的行业，面临不同的竞争环境，拥有不同的行业地位，各自的“护城河”和竞争力均不相同。一些公司强者恒强，可以在比较长的时间里维持垄断性的竞争地位和强有力的定价权，这类公司长时间为社会提供某种产品和服务，极大地满足了社会需求，公司的发展长期向好，股价趋势也长期向上，从长时段看，很难说其股价是服从正态分布的。这一点在优质公司和劣质公司这两种极端情况下就非常明显：对于优质公司，股价很可能是长期向上的：对于劣质公司，股价很可能是长期向下的。虽然从整体上看，在短期内，股价是随机漫步(radomwalk)的，但具体到B-S模型的定价当中：第一，由于没能考虑公司质地不同，长期看，股价的分布可能是个偏态分布；第二，也没有考虑价格的趋势性因素，一定时期内的趋势性因素是存在的，而趋势性的“碎步小跑”，虽然波动率可能很低，但会造成价格单向的大幅波动，从而造成定价错误；第三，没有考虑到公司的相对估值。对于低估值的优质公司，其股价的下行风险相对有限。因此，在使用B-S模型为优质公司和劣质公司的期权进行定价时，很可能会出现较大的偏差。本书后面所讨论的一些基本策略，正是利用这些系统性的定价偏差来进行交易获利的。经过上面的介绍，我们对现代投资理论、价值投资、期权定价和期权交易已经有了初步认知，在下一章中我们将开始对期权进行系统介绍。···试读结束···...

2023-12-12 价值心法epub 心法 epub 百度知道

1.你好，股权激励是一种激励机制，通常是企业为激励员工工作和留住优秀员工而制定的长期激励措施。2、股权激励具体是指将一定的股东权益授予目标公司，以实现对员工的激励效果，并将其作为利益共同体与公司联系起来。3.总的来说，股权激励计划的实施对公司股票来说是个好消息。无论是限制性股票、捐赠给员工的股票还是补贴员工购买的股票，都会对股票产生一定的积极影响，但总体影响并不明显，但补贴员工购买公司股票的积极影响最大。4.如果市政公司开始实施股权激励计划，一方面该计划本身会对公司的运营产生有益影响，另一方面也表明公司对其未来的股票形式持乐观态度。因此，股权激励计划通常会产生积极影响。5.然而，股权激励计划实施后，股价也可能下跌，因此投资股市仍需谨慎。6.风险披露：本信息部分是在线组织的，不构成任何投资建议。投资者不应将这些信息用作其独立判断的替代品，也不应仅根据这些信息做出决定。它不构成任何买卖操作，也不保证任何回报。7、如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。...

2023-05-28 股票期权激励计划 长期激励是指 股票期权激励计划 长期激励怎么算

图书名称：《52种期权获利方式详解上》【作者】黄旭东著【丛书名】旭日期权丛书【页数】309【出版社】广州：广东人民出版社,2020.11【ISBN号】978-7-218-14512-9【价格】168.00【分类】期权交易-基本知识【参考文献】黄旭东著.52种期权获利方式详解上.广州：广东人民出版社,2020.11.图书封面：图书目录：《52种期权获利方式详解上》内容提要：《52种期权获利方式详解》这本书，通过分类介绍52种期权获利方式，使得各位期权投资者能更好地理解和使用期权方向性获利方式、时间价值获利方式、隐含波动率获利方式和低风险套利获利方式等四大类期权获利方式。尤为可贵的是他把这几年刚刚推出的商品期权的实战案例及盈亏情况，用最新的实盘数据和图表展示给我们每一位期权投资者。这些案例包括获利方式的构建、杀伤力的强弱、使用情景的勾勒、可能出现的亏损、使用的详细说明到盘中调整技巧和盈亏动态过程，不仅是期权策略，更展现了期权交易的细节。每种获利方式均使用浅显易懂的语言，由浅入深，由易到难地娓娓道来。这些内容旭东老师从目前的22个期权品种中，精挑细选了非常多的实战图表，总结了142个经典案例，让你如身临其境般的学习各种期权获利方式，必然会使期权投资者增加投资收益，少走很多弯路。《52种期权获利方式详解上》内容试读第一章看涨方向获利方式期权获利方式使用情景杀伤力亏损盈利第1种：买入开仓虚值一档认购期权大涨5星有限无限第2种：买入开仓实值一档认购期权大涨5星有限无限第3种：卖出开仓虚值一档认洁期权不跌，可能上涨3星无限有限第4种：卖出开仓实值一档认洁期权小深4星无限有限第5种：认购牛市价差策略小涨4星有限有限第6种：认洁牛市价差策略小涨4星有限有限第7种：合成股票（期货）多头策略大涨5星无限无限第8种：看涨保险策略大涨5星有限无限第9种：看涨备兑开仓策略小涨或波动较小3星无限有限第10种：看涨领口策略小涨4星有限有限第11种：认购反向比率价差策略大涨或暴涨5星有限无限第12种：看涨旭日零成本策略暴涨5星有限无限⑤2种期权获利方式详解（上卷）众所周知，期权的价格是由多个影响因素决定的，其中三个主要因素为标的的价格、期权合约的隐含波动率和期权合约剩余时间。从这三个影响因素入手，我们可以得出三大类的期权获利方式，分别是方向获利方式、时间价值获利方式和隐含波动率获利方式。除此之外，还有一类必不可少的获利方式一低风险套利获利方式，这样就有四大类的期权获利方式，这也是本书的知识框架。因为方向获利方式能获得的潜在收益是最高的，所以，第一章先介绍看涨方向获利方式，第二章介绍看跌方向获利方式。第一章介绍12种看涨方向获利方式，第二章介绍11种看跌方向获利方式。接下来，我将用详尽的期权案例介绍每一种获利方式。本章将由浅入深、由易到难，循序渐进地介绍12种看涨方向获利方式，每一种获利方式都从如何构建、杀伤力、使用情景、方式弱点、使用说明、盘中调整和实战举例等方面详细介绍。第1种：买入开仓虚值一档认购期权方式留表1-1买入开仓虚值一档认购期权如何构建买入开仓1张虚值一档认购期权最大盈利理论上无限最大亏损付出的权利金盈亏平衡点期权行权价+期权权利金月份选择当月合约或主力月份合约第一章看涨方向获利方式行权价X盈亏平衡点正股价X+C亏损亏损盈利减少图1-1到期时盈亏图杀伤力☆☆☆☆☆使用瞬景预计标的将要大涨，隐含波动率指数处于正常或偏低水平。方式点)标的小幅上涨或下跌都会造成亏损，并且隐含波动率下降和时间的流逝都对该方式不利。使用说明1,买入开仓虚值一档的认购期权，如果隐含波动率指数处于正常或偏低水平，此时认购期权的权利金不会太贵，杠杆适中，获利的概率高一些，只要求标的有比较大的幅度上涨就可以获利。2.买入开仓虚值一档认购期权的权利金还是比较高的，如果标的没有3⑤2种期权获利方式详解上卷)大涨，记得及时止损。3.如果预期标的价格出现暴涨，可以考虑买入开仓虚值三档认购期权合约。4.如果短期内标的大涨，考虑平仓落袋，等待下一次机会。或者把该合约平仓后再买入开仓相同张数、对应当时平值行权价的认购期权合约，前提是预计行情继续上涨。这样移仓基本把大部分本金收回，拿小部分本金和利润继续交易而已。盘中调整当标的大涨时，有三种调整方式：一种是落袋为安：一种是移仓，把原来的合约移仓到对应当时平值行权价的认购期权；最后一种是加多一腿，卖出开仓对应张数、更高行权价的认购期权，形成牛市价差策略。当标的横盘震荡时，如果判断趋势还在，那就继续拿着；如果趋势改变了，那就平仓。当标的大跌时，最简单的方法就是止损平仓，另一种是卖出开仓对应张数、更低行权价的认购期权，形成熊市价差策略。实战举倒【例1】·上证50ETF期权小旭2020年2月3日买入开仓1张虚值一档认购期权购2月2750，预计上证50ET℉将要大涨。上证50ETF当天收盘价2.707元，虚值一档认购期权购2月2750当天收盘价0.0446元，构建如表1-2。表1-2如何构建买入开仓1张虚值一档认购期权购2月2750，价格：0.0446元构建理由预计上证50ETF将要大涨最大盈利理论上无限最大亏损0.0446元盈亏平衡点2.750+0.0446=2.7946元月份选择选择2月份的当月合约⑤2种期权获利方式详解上卷)我们再看期权合约从建仓到到期时，买入开仓认购期权购2月2750的动态盈亏情况：表1-4日期上证50ETF的价格上证50ETF的盈亏比例期权合约的盈亏比例2月4日2.785元2.88%62.6%2月6日2.842元4.99%138.6%2月12日2.883元6.50%193.3%2月17日2.939元8.57%321.7%2月20日2.967元9.60%372.0%2月26日2.894元6.91%220.1%盘中调整：2020年2月6日，当上证50ET℉在盘中涨到2.85元附近时，平仓1张购2月2750，同时买入开仓1张购2月2850，这个就是移仓的调整。随着行情的发展，比较理想的平仓，点是在2月20日，当上证50ET℉在盘中涨到2.95元附近时，平仓购2月2850，落袋为安。【例2】沪深300指数期权小旭2020年4月24日买入开仓1张虚值一档看涨期权I02005-C-3850,预计沪深300指数将要大涨。沪深300指数当天收盘价3796.97元，虚值一档看涨期权102005-C-3850当天收盘价37.8元，构建如表1-5。表1-5如何构建买入开仓1张虚值一档看涨期权I02005-C-3850,价格：37.8元构建理由预计沪深300指数将要大涨最大盈利理论上无限最大亏损37.8元盈亏平衡点3850.0+37.8=3887.8元月份选择选择5月份的当月合约···试读结束···...

2023-05-15 期权 522资质 期权523资质

课程介绍问题1:一天疯长192倍的期权是什么？问题2:期权涨幅为什么这么大？问题3：涨192倍也会跌192倍吗？问题4：国内有哪些期权可以玩？问题5：有哪些工具可以分析期权？问题6：判断大涨怎么办？买入认购问题7：判断大跌怎么做？买入认沽问题8：判断小涨怎么办？卖出认沽问题9：判断小跌怎么办？卖出认购问题10：牛皮市怎么办？套利策略原价99《有见云课堂-首席投资官丁鹏：192倍收益的期权...

期权认沽买入和卖出的区别 期权认沽什么意思

[01ac三浪法实战技巧面面观—重点品种全攻略][02ac三浪法之股指期货期权实战课][03期货实盘大赛实战指导课]...

2023-02-07

课程介绍高端财经上新原价888《期衍课堂-期权实战基础》...

2023-02-07

课程介绍1《期货赢家的交易习惯，研判和市场顺势思维的方式》2《练就超强的交易执行力和信念的方法》3.《交易规则如何建立和市场博弈的逻辑》4.《崩溃式交易法的定义和内在原理逻辑》5.《交易者自我定位和盈利系统的构建》6.《K线以及K线布阵的基础》7.《如何研判和跟踪行情的进展节奏》8.《中短线交易机会的标准和模型》9.《建立交易周期框架的标准》10.《资金管理的细则和风险的分解》11.《何谓结构何谓势》12.《...

2023-02-07 交易所交易期权 同花顺怎么交易期权

目录期报商学院-第一章：期权交易入门期报商学院-第二章：期权交易策略选择与运用期报商学院-第三章：期权交易的风险控制官方399《期报商学院-期权实战入门20讲》]赏金猎人会员专属高佣，私聊萌萌加入赏金猎人会员开启快速合买任何课程，所有加密课都可以筹如何确认自己佣金比例？专属佣金以后台实际显示为准，默认佣金可在右上角查看...

2023-02-01 期权佣金最低多少? 期权佣金收费标准

[分时策略]一季度分时突破策略[分时策略]二季度高低点策略[分时策略]分时尖刀三节战术[分时战术]四节分时突破战术应用背景[分时战术]五节分时高低点战术应用背景[分时攻略]第六期分时尖刀战法的应用背景[分时攻略]第七期多天分时战法[分时攻略]第八期小节用分时策略把握5分钟要点【分时策略】第9节用分时策略把握每日交易周期要点【分时策略]利用分时策略做期权的第十个主要原则[分时策略]第十一节分时战术如何精准进入，精彩实战回顾...

2023-02-01 主升浪abc 主升浪三浪的升幅

[00001]试看课：加入期权实战训练营能给你带来什么？.m4[00002]第一讲：做期权交易的N个理由.m4[00003]第二讲：期权交易指南.m4[00004]第三讲：期权基本操作.m4[00005]第四讲：期权套利操作.m4[00006]第五讲：期权和期货的转换操作.m4[00007]第六讲：期权展期操作.m4[00008]【户涛期权课直播】第1讲：近期沪铜、郑棉期权交易策略分析.m4[00009]【户涛期权课...

2023-01-29

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2023-01-28 商品期权期权最多波动率 商品期权期权费

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2023-01-28 期权主升浪复利博士 期权主升浪

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2023-01-28 期指t+0 期货是T+0